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华安证券量化交易策略单向做多第284期

发布时间:2019-08-14 18:12:42

华安证券:量化交易策略 单向做多第284期 2014-07-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

说明:

1.本报告采用量化交易系统生成交易决策,演示模拟组合构建及其调整过程。

2.投资对象为沪深 00成分股。

.该系统未使用杠杆,实际建仓数量需按账户总资产与模拟账户总资产之比进行等比缩放。

4.目标组合中“建仓日收盘价”系以报告撰写日为基准的“前复权价格”;“建仓数量”系相同头寸规模条件下以前复权价格折算的“前复权”数量;“最新价”系指报告撰写日收盘价。

5.本报告撰写时间为交易日收盘之后,报告发布时间为下一个交易日开盘之前。报告所署日期为下一个交易日日期。

6.若需要做空,请参阅本公司之《量化交易策略:融资融劵》等报告。

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